Сравнение AMUB с TRSY
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, AMUB returned 13.10% vs 3.88% for TRSY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у TRSY с доходностью 1.63%.
AMUB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 14.01%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 2.79%
TRSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUB и TRSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 14.01% | 2.05% | 2.91% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.63% | 4.22% | 1.49% |
Correlation
The correlation between AMUB and TRSY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. TRSY — Ранг доходности на риск
AMUB
TRSY
Сравнение AMUB c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUB | TRSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 6.16 | -4.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 58.82 | -57.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 353.48 | -350.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUB и TRSY
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -0.82% | -78.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -0.07% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -0.02% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -0.06% | -29.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.01% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и TRSY
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что AMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 0.12% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 0.24% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 0.39% | +13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 1.10% | +19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 1.10% | +26.03% |
Сравнение комиссий AMUB и TRSY
AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и TRSY
AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.72% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
AMUB and TRSY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUB has higher volatility (5.28%) compared to TRSY (0.12%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs TRSY's -0.82%.
On 1-year performance, AMUB leads with 13.10% vs 3.88% for TRSY. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMUB has performed better with a 13.10% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
TRSY has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for AMUB.
AMUB is categorized as MLPs, while TRSY is Government Bonds. AMUB tracks Alerian MLP Index, while TRSY tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.06% for TRSY.
TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.07 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор