PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRMX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRMX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRMX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		-1.34%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-8.45%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

AMRMX

1 день
1.86%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.16%
1 год
11.67%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.65%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class A

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий AMRMX и GQEIX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

AMRMX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRMX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRMXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.45

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.69

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.77

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

1.97

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRMX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRMXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.45

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.76

-0.06

Корреляция

Корреляция между AMRMX и GQEIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и GQEIX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.68%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и GQEIX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRMXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-28.48%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-8.30%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-20.44%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.26%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.69%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.40%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и GQEIX

American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRMXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.76%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.32%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

12.44%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

15.88%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

18.88%

-4.77%