Сравнение AMJB с MFSM
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while MFSM is a Municipal Bonds fund actively managed by MFS. AMJB is passively managed, while MFSM is actively managed. Over the past year, AMJB returned 17.84% vs 5.12% for MFSM. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.34%/yr for MFSM.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и MFSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у MFSM с доходностью 1.03%.
AMJB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 21.26%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.04%
MFSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 1.03%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $846.00K | $939.26K | $1.10M | |
| $816.92K | $587.74K | $480.83K |
Сравнение доходности по годам AMJB и MFSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 21.26% | 1.36% | -3.78% |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 1.03% | 5.25% | -1.14% |
Correlation
The correlation between AMJB and MFSM is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | -0.11 |
The correlation between AMJB and MFSM shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. MFSM — Ранг доходности на риск
AMJB
MFSM
Сравнение AMJB c MFSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | MFSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.94 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 6.35 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и MFSM
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки MFSM в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и MFSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | MFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -3.86% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -2.65% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.45% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -0.87% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 0.81% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и MFSM
Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | MFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 0.91% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 2.15% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 2.66% | +13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 3.38% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 3.38% | +14.98% |
Сравнение комиссий AMJB и MFSM
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MFSM в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и MFSM
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 3.60% | 3.53% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and MFSM have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (5.12%) compared to MFSM (0.91%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs MFSM's -3.86%.
On 1-year performance, AMJB leads with 17.84% vs 5.12% for MFSM. On fees, MFSM is cheaper at 0.34% per year. On volatility, MFSM has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 17.84% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFSM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
MFSM has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while MFSM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and MFS. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.34% for MFSM.
MFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и MFSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор