Сравнение AMJB с BKUI
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and BKUI (BNY Mellon Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while BKUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by BNY Mellon. AMJB is passively managed, while BKUI is actively managed. Over the past year, AMJB returned 15.68% vs 4.32% for BKUI. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.12%/yr for BKUI.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и BKUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у BKUI с доходностью 1.42%.
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKUI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и BKUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | 1.36% | 10.85% |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 1.42% | 4.93% | 5.13% |
Correlation
The correlation between AMJB and BKUI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | -0.09 |
The correlation between AMJB and BKUI shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. BKUI — Ранг доходности на риск
AMJB
BKUI
Сравнение AMJB c BKUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | BKUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -23.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 6.02 | -4.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 32.56 | -30.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 230.94 | -226.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 10.52 | -9.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 6.08 | -5.38 |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и BKUI
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки BKUI в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и BKUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -1.72% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -0.13% | -9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -0.01% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -0.27% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 0.02% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и BKUI
Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 0.15% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 0.31% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 0.41% | +14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 0.59% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 0.59% | +17.60% |
Сравнение комиссий AMJB и BKUI
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BKUI в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и BKUI
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.21% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and BKUI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (5.66%) compared to BKUI (0.15%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs BKUI's -1.72%.
On 1-year performance, AMJB leads with 15.68% vs 4.32% for BKUI. On fees, BKUI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BKUI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 15.68% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKUI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
BKUI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while BKUI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.12% for BKUI.
BKUI currently has the higher Sharpe Ratio (10.52 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и BKUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор