Сравнение AMINX с GSPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX).
AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AMINX и GSPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMINX и GSPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | -4.76% | 16.69% | 13.13% | 13.87% | -8.65% | 22.81% | 14.18% | 25.59% | -4.94% | 21.95% |
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | -6.05% | 13.27% | 29.10% | 21.09% | -15.36% | 22.39% | 13.66% | 24.67% | -6.63% | 14.84% |
Доходность по периодам
С начала года, AMINX показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у GSPAX с доходностью -6.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMINX имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции GSPAX немного впереди с 11.04%.
AMINX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 10.80%
GSPAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMINX и GSPAX
AMINX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GSPAX в 1.01%.
Доходность на риск
AMINX vs. GSPAX — Ранг доходности на риск
AMINX
GSPAX
Сравнение AMINX c GSPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMINX | GSPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.71 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 3.68 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMINX | GSPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AMINX и GSPAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMINX и GSPAX
Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности GSPAX в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | 6.09% | 5.80% | 6.06% | 5.61% | 8.61% | 5.02% | 6.91% | 8.22% | 6.87% | 6.04% | 4.58% | 7.18% |
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | 6.67% | 6.05% | 12.41% | 6.14% | 6.12% | 5.67% | 6.81% | 6.47% | 7.50% | 5.73% | 5.25% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок AMINX и GSPAX
Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки GSPAX в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и GSPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMINX | GSPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -52.07% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.99% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -22.39% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | -32.71% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -7.92% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -6.22% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.44% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMINX и GSPAX
Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AMINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMINX | GSPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.95% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 7.66% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 16.70% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 15.96% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.86% | -1.00% |