PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFIX с PTKIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFIX с PTKIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Income Fund (AMFIX) и T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX).

AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. PTKIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFIX и PTKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Income Fund (AMFIX) и T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFIX и PTKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFIX
AAMA Income Fund		0.21%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		-0.65%7.50%2.46%4.95%-16.52%0.59%8.40%11.86%0.17%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, AMFIX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у PTKIX с доходностью -0.65%.

AMFIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.97%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—

PTKIX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.89%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Income Fund

T. Rowe Price Total Return Fund

Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с AAIIXAMFIX с HOBIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с ARINXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX
Часто сравнивают с PTKIX:
PTKIX с DBLTXPTKIX с FBNDPTKIX с BNDWPTKIX с SSASXPTKIX с AAIIXPTKIX с EINFXPTKIX с HOBIX

Сравнение комиссий AMFIX и PTKIX

AMFIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PTKIX в 0.33%.

AMFIX
AAMA Income Fund
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund

Доходность на риск

AMFIX vs. PTKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PTKIX
Ранг доходности на риск PTKIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTKIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTKIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTKIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTKIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTKIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFIX c PTKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Income Fund (AMFIX) и T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFIXPTKIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.06

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.95

1.55

+3.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.19

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.52

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.12

4.59

+16.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFIX vs. PTKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа PTKIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFIX и PTKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFIXPTKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.06

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.05

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Корреляция

Корреляция между AMFIX и PTKIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFIX и PTKIX

Дивидендная доходность AMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности PTKIX в 4.81%

TTM202520242023202220212020201920182017
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		4.81%5.27%5.22%4.19%2.87%3.28%3.38%6.78%3.41%3.35%

Просадки

Сравнение просадок AMFIX и PTKIX

Максимальная просадка AMFIX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки PTKIX в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFIX и PTKIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFIXPTKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-20.91%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-2.93%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-20.91%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-5.23%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-5.82%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.97%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFIX и PTKIX

Текущая волатильность для AAMA Income Fund (AMFIX) составляет 0.48%, в то время как у T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что AMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFIXPTKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.50%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

2.61%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

4.35%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

5.85%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

5.08%

-3.33%