PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFIX с CGBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFIX с CGBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Income Fund (AMFIX) и Calvert Green Bond Fund (CGBIX).

AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. CGBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFIX и CGBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Income Fund (AMFIX) и Calvert Green Bond Fund (CGBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFIX и CGBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%
CGBIX
Calvert Green Bond Fund		-0.58%7.90%2.00%6.14%-13.08%-1.66%7.02%8.14%0.68%-0.34%

Доходность по периодам

С начала года, AMFIX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у CGBIX с доходностью -0.58%.

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

CGBIX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.50%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Income Fund

Calvert Green Bond Fund

Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с AAIIXAMFIX с ARINXAMFIX с GUGAXAMFIX с MCFIXAMFIX с BCPIXAMFIX с EINFX
Часто сравнивают с CGBIX:
CGBIX с SCHDCGBIX с SSASXCGBIX с AAIIXCGBIX с CFICXCGBIX с CFJIXCGBIX с NPCTCGBIX с MCFIX

Сравнение комиссий AMFIX и CGBIX

AMFIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CGBIX в 0.48%.

AMFIX
AAMA Income Fund
CGBIX
Calvert Green Bond Fund

Доходность на риск

AMFIX vs. CGBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CGBIX
Ранг доходности на риск CGBIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFIX c CGBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Income Fund (AMFIX) и Calvert Green Bond Fund (CGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFIXCGBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

1.26

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.02

1.85

+3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.23

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.08

1.86

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.23

6.49

+13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFIX vs. CGBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFIX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа CGBIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFIX и CGBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFIXCGBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.26

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между AMFIX и CGBIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFIX и CGBIX

Дивидендная доходность AMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности CGBIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%
CGBIX
Calvert Green Bond Fund		3.85%4.09%3.49%2.37%1.86%1.99%1.85%2.45%2.26%2.54%3.22%2.01%

Просадки

Сравнение просадок AMFIX и CGBIX

Максимальная просадка AMFIX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки CGBIX в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFIX и CGBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFIXCGBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-17.46%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-2.75%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-17.46%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.20%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.54%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.79%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFIX и CGBIX

Текущая волатильность для AAMA Income Fund (AMFIX) составляет 0.46%, в то время как у Calvert Green Bond Fund (CGBIX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что AMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFIXCGBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.35%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

2.19%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

3.82%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

4.91%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

4.05%

-2.30%