Сравнение AMFFX с UPDDX
AMFFX (American Mutual Fund Class F-1) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. AMFFX charges 0.64%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности AMFFX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMFFX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.19%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMFFX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMFFX American Mutual Fund Class F-1 | 0.11% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between AMFFX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMFFX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
AMFFX
UPDDX
Сравнение AMFFX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMFFX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMFFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 112.11 | -111.55 |
Просадки
Сравнение просадок AMFFX и UPDDX
Максимальная просадка AMFFX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFFX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMFFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -0.33% | -48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -0.11% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFFX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMFFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 21.67% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 21.67% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 21.67% | -7.55% |
Сравнение комиссий AMFFX и UPDDX
AMFFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFFX и UPDDX
Дивидендная доходность AMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFFX American Mutual Fund Class F-1 | 7.09% | 7.53% | 6.26% | 3.72% | 4.84% | 4.73% | 1.95% | 4.56% | 6.38% | 5.89% | 4.78% | 6.48% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMFFX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMFFX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор