Сравнение AMFFX с UPDDX
AMFFX (American Mutual Fund Class F-1) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMFFX charges 0.64%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности AMFFX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMFFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 11.33%
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMFFX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMFFX American Mutual Fund Class F-1 | 0.19% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
Correlation
The correlation between AMFFX and UPDDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMFFX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
AMFFX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMFFX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMFFX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMFFX и UPDDX
Максимальная просадка AMFFX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFFX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMFFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -10.36% | -38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -8.00% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.81% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFFX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMFFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 35.30% | -25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 35.30% | -22.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.10% | 35.30% | -21.20% |
Сравнение комиссий AMFFX и UPDDX
AMFFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFFX и UPDDX
Дивидендная доходность AMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFFX American Mutual Fund Class F-1 | 7.12% | 7.53% | 6.26% | 3.72% | 4.84% | 4.73% | 1.95% | 4.56% | 6.38% | 5.89% | 4.78% | 6.48% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMFFX and UPDDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMFFX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор