PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFFX с WSHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFFX с WSHFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX).

AMFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFFX и WSHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFFX и WSHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1		-1.35%15.99%14.87%9.36%-4.54%25.04%4.73%21.48%-2.37%17.44%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%

Доходность по периодам

С начала года, AMFFX показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у WSHFX с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции AMFFX уступали акциям WSHFX по среднегодовой доходности: 10.62% против 11.99% соответственно.

AMFFX

1 день
1.88%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.20%
1 год
11.60%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.62%

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Mutual Fund Class F-1

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Часто сравнивают с AMFFX:
AMFFX с SCHGAMFFX с CGDVAMFFX с IGAAXAMFFX с OAKMXAMFFX с AWSHXAMFFX с ACIIXAMFFX с ABALX
Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX

Сравнение комиссий AMFFX и WSHFX

И AMFFX, и WSHFX имеют комиссию равную 0.64%.

AMFFX
American Mutual Fund Class F-1
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Доходность на риск

AMFFX vs. WSHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFFX
Ранг доходности на риск AMFFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFFX c WSHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFFXWSHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.86

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

5.96

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFFX vs. WSHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSHFX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFFX и WSHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFFXWSHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Корреляция

Корреляция между AMFFX и WSHFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFFX и WSHFX

Дивидендная доходность AMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности WSHFX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1		7.66%7.53%6.26%3.72%4.84%4.73%1.95%4.56%6.38%5.89%4.78%6.48%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%

Просадки

Сравнение просадок AMFFX и WSHFX

Максимальная просадка AMFFX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки WSHFX в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFFX и WSHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFFXWSHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-53.94%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.36%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-18.69%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.83%

-34.67%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.36%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-7.38%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.33%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFFX и WSHFX

Текущая волатильность для American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) составляет 4.05%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что AMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFFXWSHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.41%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.28%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

15.30%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

14.13%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

16.33%

-2.22%