PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFFX с WSHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMFFX с WSHFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMFFX (American Mutual Fund Class F-1) and WSHFX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1) are both mutual funds - AMFFX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Funds, while WSHFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AMFFX returned 11.19%/yr vs 12.76%/yr for WSHFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.64% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMFFX и WSHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMFFX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у WSHFX с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции AMFFX уступали акциям WSHFX по среднегодовой доходности: 11.19% против 12.76% соответственно.

AMFFX

1 день
0.62%
1 месяц
2.95%
С начала года
6.63%
6 месяцев
6.84%
1 год
17.19%
3 года*
15.42%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.19%

WSHFX

1 день
0.40%
1 месяц
2.80%
С начала года
5.86%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.49%
3 года*
18.18%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMFFX и WSHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1		6.63%15.99%14.87%9.36%-4.54%25.04%4.73%21.48%-2.37%17.44%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		5.86%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%

Correlation

The correlation between AMFFX and WSHFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2001 г.

0.98

The correlation between AMFFX and WSHFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Mutual Fund Class F-1

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Часто сравнивают с AMFFX:
AMFFX с SCHGAMFFX с CGDVAMFFX с IGAAXAMFFX с AMCPXAMFFX с AWSHXAMFFX с OAKMXAMFFX с ACIIX
Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSXWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGX

Доходность на риск

AMFFX vs. WSHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFFX
Ранг доходности на риск AMFFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFFX c WSHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFFXWSHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.77

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.52

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.17

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

9.40

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFFX vs. WSHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFFX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSHFX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFFX и WSHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFFXWSHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AMFFX и WSHFX

Максимальная просадка AMFFX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки WSHFX в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFFX и WSHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMFFXWSHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-53.94%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.38%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-14.65%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-18.69%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.83%

-34.67%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-7.34%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.94%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFFX и WSHFX

American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) имеют волатильность 2.35% и 2.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMFFXWSHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.42%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

7.89%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

10.31%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

14.11%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

16.33%

-2.21%

Сравнение комиссий AMFFX и WSHFX

И AMFFX, и WSHFX имеют комиссию равную 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFFX и WSHFX

Дивидендная доходность AMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности WSHFX в 9.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1		7.09%7.53%6.26%3.72%4.84%4.73%1.95%4.56%6.38%5.89%4.78%6.48%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		9.55%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AMFFX and WSHFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WSHFX has higher volatility (2.42%) compared to AMFFX (2.35%). In terms of maximum drawdown, AMFFX dropped -48.76% vs WSHFX's -53.94%.

AMFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMFFX и WSHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор