PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFFX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFFX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

AMFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFFX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFFX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1		-1.35%15.99%14.87%9.36%-4.54%25.04%4.73%21.48%-2.37%0.12%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, AMFFX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

AMFFX

1 день
1.88%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.20%
1 год
11.60%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.62%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Mutual Fund Class F-1

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с AMFFX:
AMFFX с SCHGAMFFX с CGDVAMFFX с IGAAXAMFFX с OAKMXAMFFX с AWSHXAMFFX с WSHFXAMFFX с ACIIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий AMFFX и SWLVX

AMFFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

AMFFX
American Mutual Fund Class F-1
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

AMFFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFFX
Ранг доходности на риск AMFFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFFXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.44

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

6.76

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFFX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFFX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFFXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между AMFFX и SWLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFFX и SWLVX

Дивидендная доходность AMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1		7.66%7.53%6.26%3.72%4.84%4.73%1.95%4.56%6.38%5.89%4.78%6.48%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMFFX и SWLVX

Максимальная просадка AMFFX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFFX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFFXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-38.34%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.82%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-19.05%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-4.82%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-4.93%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.51%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFFX и SWLVX

Текущая волатильность для American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) составляет 4.05%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что AMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFFXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.47%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.30%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

15.74%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

14.85%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

18.67%

-4.56%