PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFEX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMFEX с WBREOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMFEX (AAMA Equity Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, AMFEX returned 28.62% vs 28.98% for WBREOX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMFEX charges 1.17%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности AMFEX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Equity Fund (AMFEX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMFEX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью 11.70%.

AMFEX

1 день
0.90%
1 месяц
4.82%
С начала года
13.36%
6 месяцев
13.44%
1 год
28.62%
3 года*
19.23%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

WBREOX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMFEX и WBREOX

2026 (YTD)2025
AMFEX
AAMA Equity Fund		13.36%16.74%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		11.70%16.64%

Correlation

The correlation between AMFEX and WBREOX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

0.67

The correlation between AMFEX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Equity Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с VFFSXAMFEX с AMFIX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с ASFYX

Доходность на риск

AMFEX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFEX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFEXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.80

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
3.94

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

3.85

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

17.42

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFEX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFEX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFEX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFEXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.80

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.26

-0.52

Просадки

Сравнение просадок AMFEX и WBREOX

Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMFEXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-19.07%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-8.89%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.60%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.89%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFEX и WBREOX

Текущая волатильность для AAMA Equity Fund (AMFEX) составляет 2.44%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMFEXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.83%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

9.40%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

12.22%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

18.64%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

18.64%

-1.69%

Сравнение комиссий AMFEX и WBREOX

AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFEX и WBREOX

Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		10.58%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMFEX and WBREOX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBREOX has higher volatility (2.83%) compared to AMFEX (2.44%). In terms of maximum drawdown, AMFEX dropped -30.41% vs WBREOX's -19.07%.

AMFEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMFEX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор