PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFEX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFEX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Equity Fund (AMFEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности AMFEX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Equity Fund (AMFEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFEX и SGOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		0.48%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-3.93%

Доходность по периодам

С начала года, AMFEX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%.

AMFEX

1 день
-0.32%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.27%
1 год
18.55%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий AMFEX и SGOIX

AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

AMFEX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFEX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFEXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.97

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.51

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.25

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

9.52

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFEX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFEX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFEX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFEXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.97

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.87

-0.22

Корреляция

Корреляция между AMFEX и SGOIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFEX и SGOIX

Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.93%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AMFEX и SGOIX

Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFEXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-35.54%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.35%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-21.39%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-10.98%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.57%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.68%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFEX и SGOIX

Текущая волатильность для AAMA Equity Fund (AMFEX) составляет 3.18%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFEXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.81%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

9.60%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

13.48%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

11.73%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

11.34%

+5.73%