PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFEX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFEX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Equity Fund (AMFEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности AMFEX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Equity Fund (AMFEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFEX и FSKAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		0.48%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, AMFEX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.

AMFEX

1 день
-0.32%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.27%
1 год
18.55%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Equity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий AMFEX и FSKAX

AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

AMFEX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFEX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFEXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.83

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.29

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.04

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

5.05

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFEX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFEX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFEX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFEXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.83

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.14

Корреляция

Корреляция между AMFEX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFEX и FSKAX

Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.93%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок AMFEX и FSKAX

Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFEXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-35.01%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-12.42%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-25.39%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-8.92%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.05%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.57%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFEX и FSKAX

Текущая волатильность для AAMA Equity Fund (AMFEX) составляет 3.18%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFEXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.42%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

9.40%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

18.50%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

17.38%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.42%

-1.35%