PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFEX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFEX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Equity Fund (AMFEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFEX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Equity Fund (AMFEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFEX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.50%17.33%16.28%17.32%-1.33%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, AMFEX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

AMFEX

1 день
2.01%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.21%
1 год
20.73%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Equity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с FNILXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий AMFEX и FEQHX

AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

AMFEX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFEX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFEXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.82

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.84

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

7.27

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFEX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFEX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFEX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFEXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.00

-0.34

Корреляция

Корреляция между AMFEX и FEQHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFEX и FEQHX

Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.70%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMFEX и FEQHX

Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFEXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-10.42%

-19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-7.40%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.82%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.28%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.87%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFEX и FEQHX

AAMA Equity Fund (AMFEX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFEXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.11%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

6.85%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

11.04%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

11.29%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

11.29%

+5.79%