Сравнение AMFEX с BCAMX
AMFEX (AAMA Equity Fund) and BCAMX (Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AMFEX returned 11.53%/yr vs 11.29%/yr for BCAMX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AMFEX charges 1.17%/yr vs 1.00%/yr for BCAMX.
Доходность
Сравнение доходности AMFEX и BCAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMFEX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у BCAMX с доходностью 8.13%.
AMFEX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
BCAMX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам AMFEX и BCAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFEX AAMA Equity Fund | 13.36% | 17.33% | 16.28% | 17.32% | -14.08% | 22.58% | 12.70% | 24.62% | -9.60% |
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | 8.13% | 14.23% | 23.81% | 21.04% | -18.15% | 24.49% | 19.53% | 28.17% | -10.34% |
Correlation
The correlation between AMFEX and BCAMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between AMFEX and BCAMX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMFEX vs. BCAMX — Ранг доходности на риск
AMFEX
BCAMX
Сравнение AMFEX c BCAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMFEX | BCAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.35 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.55 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.79 | 12.09 | +8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMFEX | BCAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 1.96 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.68 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок AMFEX и BCAMX
Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки BCAMX в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и BCAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMFEX | BCAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -33.06% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -8.81% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | -18.63% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -26.22% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -4.22% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.85% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFEX и BCAMX
Текущая волатильность для AAMA Equity Fund (AMFEX) составляет 2.44%, в то время как у Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMFEX | BCAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.82% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 8.89% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 11.44% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 16.78% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.87% | -0.92% |
Сравнение комиссий AMFEX и BCAMX
AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BCAMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFEX и BCAMX
Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности BCAMX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFEX AAMA Equity Fund | 10.58% | 11.99% | 9.19% | 0.92% | 4.82% | 0.22% | 0.44% | 0.78% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | 5.77% | 6.24% | 6.22% | 1.55% | 6.30% | 4.25% | 0.35% | 3.94% | 5.47% | 3.13% | 1.89% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
AMFEX and BCAMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCAMX has higher volatility (2.82%) compared to AMFEX (2.44%). In terms of maximum drawdown, AMFEX dropped -30.41% vs BCAMX's -33.06%.
AMFEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMFEX и BCAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор