Сравнение BCAMX с ACUSX
BCAMX (Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund) and ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BCAMX returned 10.32%/yr vs 7.12%/yr for ACUSX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. BCAMX charges 1.00%/yr vs 1.95%/yr for ACUSX.
Доходность
Сравнение доходности BCAMX и ACUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCAMX показывает доходность 10.80%, а ACUSX немного выше – 11.16%.
BCAMX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 12.53%
- Всё время*
- 12.25%
ACUSX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 11.16%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BCAMX и ACUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | 10.80% | 14.23% | 23.81% | 21.04% | -18.15% | 20.46% |
ACUSX Advisors Capital US Dividend Fund | 11.16% | 13.11% | 15.45% | 17.27% | -21.05% | 15.90% |
Correlation
The correlation between BCAMX and ACUSX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between BCAMX and ACUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAMX vs. ACUSX — Ранг доходности на риск
BCAMX
ACUSX
Сравнение BCAMX c ACUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCAMX | ACUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.47 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 8.62 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCAMX и ACUSX
Максимальная просадка BCAMX за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки ACUSX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAMX и ACUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAMX | ACUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -96.85% | +63.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -6.82% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -96.85% | +78.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -96.85% | +70.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -95.51% | +95.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -33.75% | +29.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.95% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAMX и ACUSX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что BCAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAMX | ACUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.08% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 8.17% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 10.67% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 1,173.91% | -1,157.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 1,131.47% | -1,113.61% |
Сравнение комиссий BCAMX и ACUSX
BCAMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ACUSX в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAMX и ACUSX
Дивидендная доходность BCAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как ACUSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACUSX Advisors Capital US Dividend Fund | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | 5.63% | 6.24% | 6.22% | 1.55% | 6.30% | 4.25% | 0.35% | 3.94% | 5.47% | 3.13% | 1.89% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
BCAMX and ACUSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCAMX has higher volatility (4.06%) compared to ACUSX (3.08%). In terms of maximum drawdown, BCAMX dropped -33.06% vs ACUSX's -96.85%.
ACUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAMX и ACUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор