PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMES.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMES.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AMES.DE tracks the MSCI Spain while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMES.DE returned 12.09%/yr vs 10.85%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AMES.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMES.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMES.DE показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции AMES.DE превзошли акции SC0D.DE по среднегодовой доходности: 12.09% против 10.85% соответственно.

AMES.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
10.64%
С начала года
13.44%
1 год
41.82%
3 года*
31.24%
5 лет*
22.04%
10 лет*
12.09%

SC0D.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
5.51%
С начала года
9.71%
1 год
18.75%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMES.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		13.44%55.41%19.00%26.86%-0.71%6.98%-12.87%15.76%-12.77%11.84%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		9.71%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.06%10.07%

Correlation

The correlation between AMES.DE and SC0D.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г.

0.80

The correlation between AMES.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с H4ZZ.DEAMES.DE с ELF1.DEAMES.DE с FTGE.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

AMES.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMES.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMES.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.16

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.79

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

1.71

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

6.00

+8.76

AMES.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMES.DE на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMES.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMES.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка AMES.DE за все время составила -40.98%, что больше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMES.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMES.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.98%

-38.50%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-10.93%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-16.54%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-23.38%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.98%

-38.50%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.85%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-7.06%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.12%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AMES.DE и SC0D.DE

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеют волатильность 4.03% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMES.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.14%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

13.36%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

16.12%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.55%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.90%

+0.43%

Сравнение комиссий AMES.DE и SC0D.DE

AMES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMES.DE и SC0D.DE

Ни AMES.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMES.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.

AMES.DE tracks MSCI Spain, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for AMES.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMES.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор