Сравнение AMEFX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AMEFX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMEFX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 2.88% | 18.03% | 11.08% | 6.92% | -0.41% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AMEFX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
AMEFX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.55%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMEFX и FRGAX
AMEFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
AMEFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
AMEFX
FRGAX
Сравнение AMEFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEFX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.33 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.93 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.74 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 7.96 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.27 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между AMEFX и FRGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEFX и FRGAX
Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 9.94% | 10.16% | 6.60% | 3.09% | 7.21% | 6.87% | 3.00% | 5.19% | 7.67% | 4.38% | 3.27% | 5.27% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMEFX и FRGAX
Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMEFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -11.77% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -8.53% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -5.02% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -1.62% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.87% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEFX и FRGAX
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMEFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.51% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 7.04% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 12.09% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 10.33% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 10.33% | +0.36% |