PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEFX с ANWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEFX с ANWFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEFX (American Funds The Income Fund of America® Class F-2) and ANWFX (American Funds New Perspective Fund Class F-2) are both mutual funds - AMEFX is a Diversified Portfolio fund tracking the 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index, while ANWFX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, AMEFX returned 8.66%/yr vs 13.64%/yr for ANWFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AMEFX charges 0.37%/yr vs 0.51%/yr for ANWFX.

Доходность

Сравнение доходности AMEFX и ANWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEFX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у ANWFX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции AMEFX уступали акциям ANWFX по среднегодовой доходности: 8.66% против 13.64% соответственно.

AMEFX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.18%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.94%
1 год
15.39%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.66%

ANWFX

1 день
-0.58%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.42%
3 года*
18.64%
5 лет*
8.82%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEFX и ANWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		5.89%18.03%11.08%6.92%-6.22%17.63%4.67%18.74%-5.11%12.73%
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2		6.82%21.60%16.98%24.93%-25.76%17.88%33.71%30.36%-5.79%29.13%

Correlation

The correlation between AMEFX and ANWFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.87

The correlation between AMEFX and ANWFX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America® Class F-2

American Funds New Perspective Fund Class F-2

Часто сравнивают с AMEFX:
AMEFX с VOOAMEFX с FXAIXAMEFX с VSMGXAMEFX с ANCFXAMEFX с ABALXAMEFX с AIVSXAMEFX с AVEFX
Часто сравнивают с ANWFX:
ANWFX с VTANWFX с VOOANWFX с ABALXANWFX с CAEIXANWFX с RGAGXANWFX с FMIEXANWFX с RTXAX

Доходность на риск

AMEFX vs. ANWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEFX
Ранг доходности на риск AMEFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ANWFX
Ранг доходности на риск ANWFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEFX c ANWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEFXANWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.50

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.17

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.76

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

7.42

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEFX vs. ANWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEFX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа ANWFX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEFX и ANWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEFXANWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.50

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.16

Просадки

Сравнение просадок AMEFX и ANWFX

Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки ANWFX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и ANWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEFXANWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-49.65%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-11.46%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-17.90%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-34.32%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.10%

-34.32%

+8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.58%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.74%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.71%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEFX и ANWFX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) составляет 2.07%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEFXANWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.98%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

10.78%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

13.40%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

17.20%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

17.82%

-7.13%

Сравнение комиссий AMEFX и ANWFX

AMEFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ANWFX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEFX и ANWFX

Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности ANWFX в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		9.66%10.16%6.60%3.09%7.21%6.87%3.00%5.19%7.67%4.38%3.27%5.27%
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2		6.38%6.81%5.38%5.60%4.42%7.25%4.35%3.90%7.88%5.72%4.14%6.39%

Часто задаваемые вопросы

AMEFX and ANWFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANWFX has higher volatility (3.98%) compared to AMEFX (2.07%). In terms of maximum drawdown, AMEFX dropped -37.22% vs ANWFX's -49.65%.

AMEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEFX и ANWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор