PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDY с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDY с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

AMDY и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDY и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDY и JULJ

2026 (YTD)202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-4.00%53.93%-17.00%26.24%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

AMDY

1 день
2.37%
1 месяц
8.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
19.89%
1 год
68.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с AAPRJULJ с IVVBJULJ с ISWNJULJ с IVVM

Сравнение комиссий AMDY и JULJ

AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

AMDY vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDY c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDYJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.11

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.55

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

15.70

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDY vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDYJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.91

-1.47

Корреляция

Корреляция между AMDY и JULJ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и JULJ

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%, что больше доходности JULJ в 5.72%

TTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		94.96%80.68%109.98%6.68%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и JULJ

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDYJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.92%

-3.62%

-50.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.59%

-3.62%

-23.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

0.00%

-18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-0.11%

-18.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

0.36%

+12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и JULJ

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDYJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

0.68%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.68%

1.27%

+39.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.27%

4.40%

+47.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.79%

3.16%

+40.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.79%

3.16%

+40.63%