Сравнение AMDWX с DEMIX
AMDWX (Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund) and DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, AMDWX returned 8.56%/yr vs 21.80%/yr for DEMIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDWX charges 1.14%/yr vs 1.26%/yr for DEMIX.
Доходность
Сравнение доходности AMDWX и DEMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDWX показывает доходность 28.05%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 112.88%. За последние 10 лет акции AMDWX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.56% против 21.80% соответственно.
AMDWX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 31.13%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 8.56%
DEMIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 25.82%
- С начала года
- 112.88%
- 6 месяцев
- 130.33%
- 1 год
- 253.23%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 26.08%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение доходности по годам AMDWX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDWX Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund | 28.05% | 19.97% | 6.93% | 13.25% | -17.60% | 7.31% | 21.26% | 18.68% | -15.56% | 21.39% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 112.88% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Correlation
The correlation between AMDWX and DEMIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2009 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between AMDWX and DEMIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDWX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
AMDWX
DEMIX
Сравнение AMDWX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDWX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.88 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 12.33 | -7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | 46.85 | -28.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDWX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 6.75 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.95 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AMDWX и DEMIX
Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и DEMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDWX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -63.15% | +34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -21.01% | +9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -22.62% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -43.95% | +16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | -46.29% | +18.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -18.46% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 5.51% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDWX и DEMIX
Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) составляет 7.56%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDWX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 17.10% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 33.83% | -19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 38.39% | -21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 25.33% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 23.14% | -9.05% |
Сравнение комиссий AMDWX и DEMIX
AMDWX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDWX и DEMIX
Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности DEMIX в 8.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDWX Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund | 2.19% | 2.80% | 0.58% | 0.91% | 1.03% | 1.16% | 0.00% | 0.37% | 0.50% | 0.18% | 0.28% | 0.58% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 8.91% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
AMDWX and DEMIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEMIX has higher volatility (17.10%) compared to AMDWX (7.56%). In terms of maximum drawdown, AMDWX dropped -28.88% vs DEMIX's -63.15%.
DEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.75 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDWX и DEMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор