Сравнение AMDW с SGOV
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - AMDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. AMDW is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, AMDW returned 206.80% vs 3.85% for SGOV. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 150.15%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.16%.
AMDW
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- -15.34%
- 6 месяцев
- 173.56%
- С начала года
- 150.15%
- 1 год
- 206.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 228.78%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.57M | $9.37M | $8.65M | |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам AMDW и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 150.15% | 36.56% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 1.81% |
Correlation
The correlation between AMDW and SGOV is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. SGOV — Ранг доходности на риск
AMDW
SGOV
Сравнение AMDW c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -377.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 380.49 | -379.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 388.26 | -382.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 6,151.25 | -6,139.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и SGOV
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -0.03% | -34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.64% | -0.01% | -34.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.31% | 0.00% | -20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | 0.00% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 0.00% | +17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и SGOV
Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что AMDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 0.04% | +29.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.16% | 0.13% | +68.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.61% | 0.19% | +86.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.60% | 0.24% | +85.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.60% | 0.23% | +85.37% |
Сравнение комиссий AMDW и SGOV
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и SGOV
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.97%, что больше доходности SGOV в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 54.97% | 34.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and SGOV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDW has higher volatility (29.75%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, AMDW dropped -34.64% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs 3.85% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 54.97%, compared with 3.75% for SGOV.
AMDW is categorized as Derivative Income, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор