PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDG с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDG с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

AMDG и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDG и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDG и MUU

2026 (YTD)2025
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-16.65%96.98%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%379.06%

Доходность по периодам

С начала года, AMDG показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMG
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий AMDG и MUU

AMDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

AMDG vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDG c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDGMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

7.00

-5.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.86

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

17.99

-15.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

50.69

-45.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDG vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDG на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDG и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDGMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

7.00

-5.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.77

-1.35

Корреляция

Корреляция между AMDG и MUU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDG и MUU

Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности MUU в 3.42%

TTM20252024
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		13.44%11.21%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок AMDG и MUU

Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.04%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDGMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.04%

-75.07%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.48%

-52.72%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.06%

-38.92%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-25.08%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

18.71%

+10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDG и MUU

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) составляет 32.60%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что AMDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDGMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.60%

47.51%

-14.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.81%

99.28%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.88%

130.64%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.87%

127.68%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.87%

127.68%

-2.81%