Сравнение AMDD с AMDY
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AMDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax ETFs. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs 156.26% for AMDY. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 92.76%
- С начала года
- 97.19%
- 1 год
- 156.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.19% | 64.73% |
Correlation
The correlation between AMDD and AMDY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.99 |
The correlation between AMDD and AMDY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. AMDY — Ранг доходности на риск
AMDD
AMDY
Сравнение AMDD c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.43 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.70 | -6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 12.64 | -14.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и AMDY
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -53.92% | -37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -27.59% | -54.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -11.44% | -79.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -17.49% | -41.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 12.42% | +35.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и AMDY
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) с волатильностью 17.85%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 17.85% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 45.40% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 57.53% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 47.23% | +20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 47.23% | +20.02% |
Сравнение комиссий AMDD и AMDY
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и AMDY
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что меньше доходности AMDY в 73.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 73.90% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and AMDY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (21.90%) compared to AMDY (17.85%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 156.26% vs -78.97% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, AMDY has been the lower-risk option at 17.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 156.26% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 73.90%, compared with 13.28% for AMDD.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while AMDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор