Сравнение AMDD с AMDY
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -85.10% vs 240.44% for AMDY. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.83%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.
AMDD
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -41.37%
- С начала года
- -67.83%
- 6 месяцев
- -67.43%
- 1 год
- -85.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.83% | -60.76% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | 63.98% |
Correlation
The correlation between AMDD and AMDY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.98 |
The correlation between AMDD and AMDY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. AMDY — Ранг доходности на риск
AMDD
AMDY
Сравнение AMDD c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.64 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 8.77 | -9.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 19.77 | -21.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 4.53 | -5.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | 1.25 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и AMDY
Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -53.92% | -36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.34% | -27.59% | -57.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.88% | 0.00% | -90.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.26% | -18.02% | -38.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.65% | 12.22% | +40.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и AMDY
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.50% | 20.81% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.96% | 39.99% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 53.40% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.71% | 46.01% | +19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.71% | 46.01% | +19.70% |
Сравнение комиссий AMDD и AMDY
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и AMDY
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что меньше доходности AMDY в 54.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 18.24% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and AMDY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (27.50%) compared to AMDY (20.81%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs -85.10% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, AMDY has been the lower-risk option at 20.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs -85.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 18.24% for AMDD.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.99% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор