Сравнение AMD с SOL-USD
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, AMD returned 44.46%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 138.87%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 340.40%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMD и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 89.56% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between AMD and SOL-USD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between AMD and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
AMD
SOL-USD
Сравнение AMD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.91 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.04 | -0.72 | +12.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.74 | -1.16 | +25.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и SOL-USD
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -96.27% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -74.89% | +47.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -76.28% | +13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -96.27% | +30.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -73.76% | +68.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.65% | -51.42% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 53.06% | -39.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и SOL-USD
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 17.62% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 46.90% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.74% | 60.08% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 82.35% | -26.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.99% | 99.82% | -42.83% |
Часто задаваемые вопросы
AMD and SOL-USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to SOL-USD (17.62%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs SOL-USD's -96.27%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор