PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMD с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMD с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. AMD operates in Semiconductors (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AMD returned 60.51%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMD и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность 128.95%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 60.51% против 8.64% соответственно.

AMD

1 день
5.14%
1 месяц
7.72%
С начала года
128.95%
6 месяцев
121.76%
1 год
322.01%
3 года*
57.74%
5 лет*
43.72%
10 лет*
60.51%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMD и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		128.95%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between AMD and PG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1983 г.

0.16

The correlation between AMD and PG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$809.04B

PG:

$350.63B

EPS

AMD:

$3.05

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

AMD:

160.78

PG:

27.76

Коэффициент PEG

AMD:

4.29

PG:

6.79

Коэффициент P/S

AMD:

21.50

PG:

4.07

Коэффициент P/B

AMD:

12.55

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$37.45B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$18.83B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$7.17B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Micro Devices, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

AMD vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMD c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.91
-0.48

+5.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
-0.58

+5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.94

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.69

-0.58

+12.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.15

-1.04

+25.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMD vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет 4.91, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91

-0.48

+5.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.23

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.46

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AMD и PG

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-54.25%

-42.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.76%

-15.52%

-12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.00%

-21.15%

-41.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.45%

-23.77%

-41.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.45%

-23.77%

-41.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-15.91%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.67%

-12.16%

-44.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

8.93%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и PG

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.76% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.76%

7.01%

+15.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.01%

15.32%

+33.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.18%

18.65%

+47.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.54%

17.79%

+37.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.93%

19.05%

+37.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и PG

AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
10.25B
21.24B
(AMD) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMD и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Micro Devices, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
52.8%
49.5%
Активы портфеля
AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

AMD and PG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMD has higher volatility (22.76%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs PG's -54.25%.

AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMD и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор