PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMD с MSFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMD с MSFT.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMD in Semiconductors, MSFT.TO in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, AMD returned 60.16%/yr vs 2.68%/yr for MSFT.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMD и MSFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMD торгуется в USD, в то время как MSFT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность 138.87%, что значительно выше, чем у MSFT.TO с доходностью -21.31%.

AMD

1 день
4.73%
1 месяц
13.76%
С начала года
138.87%
6 месяцев
142.70%
1 год
340.40%
3 года*
60.16%
5 лет*
44.46%
10 лет*
60.93%

MSFT.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-21.31%
6 месяцев
-20.17%
1 год
-21.14%
3 года*
2.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMD и MSFT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		138.87%77.30%-18.06%127.59%-26.01%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-21.31%18.04%2.58%60.16%-13.06%

Correlation

The correlation between AMD and MSFT.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.45

Over the past year, the correlation between AMD and MSFT.TO has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Micro Devices, Inc.

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY
Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с QQC.TOMSFT.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

AMD vs. MSFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMD c MSFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDMSFT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.01
-0.82

+5.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
-1.04

+5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.87

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.04

-0.64

+12.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.74

-1.32

+26.06

AMD vs. MSFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет 5.01, что выше коэффициента Шарпа MSFT.TO равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и MSFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMD и MSFT.TO

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки MSFT.TO в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и MSFT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDMSFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-33.98%

-62.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.76%

-33.98%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.00%

-33.98%

-29.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-28.79%

+23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.65%

-10.97%

-45.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

16.37%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и MSFT.TO

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDMSFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.71%

10.90%

+11.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.12%

23.11%

+27.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.74%

26.32%

+40.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.71%

27.12%

+28.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.99%

27.12%

+29.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и MSFT.TO

AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM2025202420232022
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.92%0.71%0.73%0.75%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и MSFT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Microsoft CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.25B
(AMD) Общая выручка
(MSFT.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMD значения в USD, MSFT.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

AMD and MSFT.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMD и MSFT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор