PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMD.NEO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMD.NEO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Micro Devices Inc CDR (AMD.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMD.NEO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Advanced Micro Devices Inc CDR (AMD.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMD.NEO и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
AMD.NEO
Advanced Micro Devices Inc CDR		-2.54%72.02%-19.50%124.09%-56.42%-4.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.43%12.42%35.71%23.54%-12.34%4.35%
Разные валюты инструментов

AMD.NEO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMD.NEO показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%.

AMD.NEO

1 день
3.11%
1 месяц
5.26%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
26.31%
1 год
99.12%
3 года*
26.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-2.38%
1 год
14.00%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.08%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Micro Devices Inc CDR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMD.NEO:
AMD.NEO с AMDAMD.NEO с AMD.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AMD.NEO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD.NEO
Ранг доходности на риск AMD.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD.NEO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD.NEO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD.NEO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMD.NEO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices Inc CDR (AMD.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMD.NEOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.78

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.18

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.17

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

4.31

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMD.NEO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMD.NEO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD.NEO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMD.NEOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.78

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.09

-0.99

Корреляция

Корреляция между AMD.NEO и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD.NEO и VOO

AMD.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMD.NEO
Advanced Micro Devices Inc CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AMD.NEO и VOO

Максимальная просадка AMD.NEO за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD.NEO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMD.NEOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.98%

-33.99%

-29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.44%

-11.98%

-16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.52%

-5.55%

-15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.00%

-3.72%

-28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.98%

2.55%

+11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AMD.NEO и VOO

Advanced Micro Devices Inc CDR (AMD.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что AMD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMD.NEOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

5.18%

+10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.79%

9.53%

+39.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.98%

17.93%

+46.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.42%

14.92%

+39.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.42%

16.28%

+38.14%