PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMD.NEO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMD.NEO с VOO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AMD.NEO (Advanced Micro Devices Inc CDR) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, AMD.NEO returned 61.84%/yr vs 22.02%/yr for VOO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMD.NEO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Advanced Micro Devices Inc CDR (AMD.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMD.NEO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMD.NEO показывает доходность 131.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 12.04%.

AMD.NEO

1 день
0.56%
1 месяц
-6.39%
6 месяцев
118.71%
С начала года
131.42%
1 год
211.51%
3 года*
61.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.15%

VOO

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
8.92%
С начала года
12.04%
1 год
22.11%
3 года*
22.02%
5 лет*
15.18%
10 лет*
15.78%
Всё время*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMD.NEO и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
AMD.NEO
Advanced Micro Devices Inc CDR		131.42%71.98%-19.50%124.09%-56.42%-9.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		12.04%12.44%35.56%23.32%-12.99%4.61%

Correlation

The correlation between AMD.NEO and VOO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2021 г.

0.59

The correlation between AMD.NEO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Micro Devices Inc CDR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMD.NEO:
AMD.NEO с AMD.TOAMD.NEO с AMD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

AMD.NEO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD.NEO
Ранг доходности на риск AMD.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD.NEO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD.NEO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD.NEO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD.NEO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD.NEO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMD.NEO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices Inc CDR (AMD.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMD.NEOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.72

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.43

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

2.48

+5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

9.23

+5.89

AMD.NEO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMD.NEO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD.NEO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMD.NEO и VOO

Максимальная просадка AMD.NEO за все время составила -65.61%, что больше максимальной просадки VOO в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD.NEO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMD.NEOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.61%

-27.99%

-37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.46%

-8.94%

-19.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.86%

-19.34%

-44.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-2.67%

-10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.59%

-3.33%

-28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

2.40%

+11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AMD.NEO и VOO

Advanced Micro Devices Inc CDR (AMD.NEO) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что AMD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMD.NEOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.22%

3.69%

+18.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.60%

10.39%

+43.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.87%

12.91%

+55.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.71%

17.81%

+38.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

19.05%

+37.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD.NEO и VOO

AMD.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMD.NEO
Advanced Micro Devices Inc CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.08%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AMD.NEO and VOO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMD.NEO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор