PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 6.40% против 13.08% соответственно.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с TGFRXAMCGX с EEOFXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с ACAZXAMCGX с RIPIX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий AMCGX и TAAGX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии TAAGX в 1.61%.

AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

AMCGX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.01

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.66

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

4.06

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

17.43

-13.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.01

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.49

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.60

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.23

-0.02

Корреляция

Корреляция между AMCGX и TAAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и TAAGX

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%0.00%0.00%0.00%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и TAAGX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-62.13%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-12.13%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-34.47%

-30.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-34.47%

-30.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-5.56%

-36.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-18.82%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.83%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и TAAGX

Текущая волатильность для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) составляет 7.85%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

9.62%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

16.80%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

24.69%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

22.94%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

22.02%

+4.72%