Сравнение AMBFX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBFX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -1.21% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и FRGAX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
AMBFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
AMBFX
FRGAX
Сравнение AMBFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBFX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.33 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.93 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.74 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 7.96 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.27 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и FRGAX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и FRGAX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -11.77% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -8.53% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -5.02% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -1.62% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.87% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и FRGAX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.51% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 7.04% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 12.09% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 10.33% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 10.33% | +0.30% |