Сравнение AMAX с ABHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY).
AMAX и ABHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus.
Доходность
Сравнение доходности AMAX и ABHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAX и ABHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | 9.62% | 6.70% | -12.56% | -0.20% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | -0.78% | 8.73% | 4.69% | 7.79% | -14.49% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у ABHY с доходностью -0.78%.
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAX и ABHY
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ABHY в 0.63%.
Доходность на риск
AMAX vs. ABHY — Ранг доходности на риск
AMAX
ABHY
Сравнение AMAX c ABHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAX | ABHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.77 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.53 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.03 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 9.21 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAX | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.77 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AMAX и ABHY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и ABHY
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности ABHY в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% | 0.00% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.25% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок AMAX и ABHY
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, примерно равная максимальной просадке ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и ABHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAX | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -16.96% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -3.43% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -2.55% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -5.86% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.76% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и ABHY
RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что AMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAX | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.06% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 2.64% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 3.83% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 5.58% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 5.50% | +4.88% |