PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

AMAX.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%100.51%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-14.58%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -14.58%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-15.55%
1 год
22.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и HHIS.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.70

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.22

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

0.96

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

2.58

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.70

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.15

+1.81

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и HHIS.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности HHIS.TO в 28.51%

TTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		28.51%22.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-31.83%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-24.43%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-23.04%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-8.76%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

9.10%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и HHIS.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

8.09%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

18.73%

+14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

32.23%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

35.14%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

35.14%

-2.03%