Сравнение AMAT с SXR8.DE
AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock, while SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 15.23%/yr for SXR8.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и SXR8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMAT торгуется в USD, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции SXR8.DE по среднегодовой доходности: 38.86% против 15.23% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
SXR8.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам AMAT и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.26% | 18.24% | 24.75% | 26.34% | -19.03% | 29.64% | 17.24% | 31.65% | -5.70% | 21.76% |
Correlation
The correlation between AMAT and SXR8.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
AMAT
SXR8.DE
Сравнение AMAT c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.36 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | 2.83 | +7.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | 11.70 | +18.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и SXR8.DE
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -34.26% | -50.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -8.57% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -19.47% | -30.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -24.36% | -30.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -34.26% | -20.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.26% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -5.49% | -33.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 2.08% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и SXR8.DE
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 3.34% | +17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 8.46% | +30.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 11.81% | +37.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 15.91% | +28.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 16.34% | +26.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и SXR8.DE
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMAT and SXR8.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор