Сравнение AMAPX с IMCDX
AMAPX (Amana Participation Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AMAPX charges 0.78%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности AMAPX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.22%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAPX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | 0.26% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 2.56% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between AMAPX and IMCDX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between AMAPX and IMCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAPX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
AMAPX
IMCDX
Сравнение AMAPX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAPX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAPX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AMAPX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAPX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAPX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAPX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | — | — |
Сравнение комиссий AMAPX и IMCDX
AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAPX и IMCDX
Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | 3.66% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
AMAPX and IMCDX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMAPX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор