Сравнение AMAPX с AEDVX
AMAPX (Amana Participation Fund) and AEDVX (American Century Emerging Markets Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, AMAPX returned 2.21%/yr vs 3.69%/yr for AEDVX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMAPX charges 0.78%/yr vs 0.98%/yr for AEDVX.
Доходность
Сравнение доходности AMAPX и AEDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAPX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у AEDVX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции AMAPX уступали акциям AEDVX по среднегодовой доходности: 2.21% против 3.69% соответственно.
AMAPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.21%
AEDVX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 3.69%
Сравнение доходности по годам AMAPX и AEDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | 0.16% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 2.56% |
AEDVX American Century Emerging Markets Debt Fund | 2.33% | 14.92% | 1.60% | 9.12% | -12.57% | -1.82% | 6.55% | 12.40% | -2.73% | 7.13% |
Correlation
The correlation between AMAPX and AEDVX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between AMAPX and AEDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAPX vs. AEDVX — Ранг доходности на риск
AMAPX
AEDVX
Сравнение AMAPX c AEDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAPX | AEDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.59 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.38 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 12.73 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAPX | AEDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.92 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.82 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AMAPX и AEDVX
Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки AEDVX в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и AEDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAPX | AEDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -21.46% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -3.96% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.64% | -6.73% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -21.46% | +13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | -21.46% | +13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.42% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -3.84% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.05% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAPX и AEDVX
Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 1.50%, в то время как у American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAPX | AEDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.94% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 3.63% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20% | 4.59% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 5.11% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 4.54% | -2.53% |
Сравнение комиссий AMAPX и AEDVX
AMAPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AEDVX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAPX и AEDVX
Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности AEDVX в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDVX American Century Emerging Markets Debt Fund | 6.11% | 5.41% | 4.99% | 5.47% | 3.30% | 3.57% | 3.42% | 3.99% | 3.65% | 3.64% | 4.28% | 3.47% |
AMAPX Amana Participation Fund | 3.67% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMAPX and AEDVX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEDVX has higher volatility (1.94%) compared to AMAPX (1.50%). In terms of maximum drawdown, AMAPX dropped -7.75% vs AEDVX's -21.46%.
AEDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAPX и AEDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор