PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDVX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEDVX с BIGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEDVX (American Century Emerging Markets Debt Fund) and BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) are both mutual funds - AEDVX is a Emerging Markets Bonds fund managed by American Century, while BIGRX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, AEDVX returned 3.65%/yr vs 11.28%/yr for BIGRX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. AEDVX charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for BIGRX.

Доходность

Сравнение доходности AEDVX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEDVX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции AEDVX уступали акциям BIGRX по среднегодовой доходности: 3.65% против 11.28% соответственно.

AEDVX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.27%
1 год
11.87%
3 года*
8.25%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.65%

BIGRX

1 день
-0.21%
1 месяц
3.15%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.39%
1 год
28.50%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.38%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEDVX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		1.90%14.92%1.60%9.12%-12.57%-1.82%6.55%12.40%-2.73%7.13%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		11.65%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Correlation

The correlation between AEDVX and BIGRX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.25

The correlation between AEDVX and BIGRX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Debt Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с AEDVX:
AEDVX с PYCEXAEDVX с AGEYXAEDVX с JLGMXAEDVX с DBLEXAEDVX с GMOQXAEDVX с GMCDXAEDVX с IMCDX
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWEIXBIGRX с TWCUXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с VOOBIGRX с FCNTX

Доходность на риск

AEDVX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDVX
Ранг доходности на риск AEDVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDVX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDVXBIGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.51

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.60

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.55

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

14.96

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDVX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDVX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGRX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDVX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDVXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.58

+0.32

Просадки

Сравнение просадок AEDVX и BIGRX

Максимальная просадка AEDVX за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDVX и BIGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEDVXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-58.04%

+36.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-7.95%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.73%

-18.24%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-22.19%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.46%

-32.62%

+11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.21%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-9.00%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.88%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDVX и BIGRX

Текущая волатильность для American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) составляет 1.94%, в то время как у American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что AEDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEDVXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.78%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

8.33%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

11.25%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

14.94%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

16.82%

-12.28%

Сравнение комиссий AEDVX и BIGRX

AEDVX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDVX и BIGRX

Дивидендная доходность AEDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности BIGRX в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		6.14%5.41%4.99%5.47%3.30%3.57%3.42%3.99%3.65%3.64%4.28%3.47%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.11%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Часто задаваемые вопросы

AEDVX and BIGRX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGRX has higher volatility (2.78%) compared to AEDVX (1.94%). In terms of maximum drawdown, AEDVX dropped -21.46% vs BIGRX's -58.04%.

AEDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEDVX и BIGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор