PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDVX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDVX с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

AEDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDVX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDVX и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		-1.10%14.92%1.60%9.12%-12.57%-1.82%6.55%12.40%-2.73%7.13%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, AEDVX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции AEDVX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 3.55% против 7.62% соответственно.

AEDVX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.50%
1 год
10.28%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.55%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Debt Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с AEDVX:
AEDVX с JLGMXAEDVX с DLENXAEDVX с BIGRXAEDVX с DBLEXAEDVX с IMCDXAEDVX с GMOQXAEDVX с TWCGX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с GMOQXGMCDX с FNMIXGMCDX с DBELX

Сравнение комиссий AEDVX и GMCDX

AEDVX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.

AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund

Доходность на риск

AEDVX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDVX
Ранг доходности на риск AEDVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDVX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDVXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

3.12

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

4.54

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.76

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.55

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

17.85

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDVX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDVX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMCDX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDVX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDVXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.12

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.30

+0.56

Корреляция

Корреляция между AEDVX и GMCDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDVX и GMCDX

Дивидендная доходность AEDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности GMCDX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		6.33%5.41%4.99%5.47%3.30%3.57%3.42%3.99%3.65%3.64%4.28%3.47%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок AEDVX и GMCDX

Максимальная просадка AEDVX за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDVX и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDVXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-68.24%

+46.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-5.69%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-26.02%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.46%

-26.02%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-3.56%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-17.75%

+13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.14%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDVX и GMCDX

Текущая волатильность для American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) составляет 1.67%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что AEDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDVXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.27%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

3.92%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

6.72%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

11.16%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

9.31%

-4.84%