Сравнение AMANX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AMANX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMANX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | -1.38% | 16.41% | 12.85% | 13.60% | -8.86% | 22.53% | 13.98% | 25.31% | -5.17% | 21.67% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AMANX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMANX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции QUERX немного отстают с 10.65%.
AMANX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 10.94%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMANX и QUERX
AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
AMANX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
AMANX
QUERX
Сравнение AMANX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMANX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.34 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.56 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.45 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 2.06 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMANX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.34 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AMANX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMANX и QUERX
Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | 5.46% | 5.39% | 5.69% | 5.24% | 8.14% | 4.66% | 6.53% | 7.81% | 6.55% | 5.75% | 4.15% | 6.88% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок AMANX и QUERX
Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMANX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -30.81% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -8.92% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -22.04% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -30.81% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -4.33% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -3.95% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.95% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMANX и QUERX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что AMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMANX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 2.81% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 5.75% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 12.05% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 13.08% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 15.23% | +0.64% |