PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с WBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAGX с WBIG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMAGX (Amana Growth Fund Investor Shares) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both funds - AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Amana, while WBIG is a Global Equities fund actively managed by WBI. Both are actively managed. Over the past 10 years, AMAGX returned 17.64%/yr vs 4.26%/yr for WBIG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMAGX charges 0.86%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и WBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 9.91%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции WBIG по среднегодовой доходности: 17.64% против 4.26% соответственно.

AMAGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.29%
С начала года
12.85%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
19.51%
5 лет*
12.66%
10 лет*
17.64%

WBIG

1 день
0.34%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.91%
6 месяцев
8.73%
1 год
20.07%
3 года*
5.89%
5 лет*
1.17%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAGX и WBIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAGX
Amana Growth Fund Investor Shares		12.85%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF		9.91%-0.39%5.87%-2.68%-7.68%16.04%-3.30%6.85%-8.46%25.62%

Correlation

The correlation between AMAGX and WBIG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2014 г.

0.65

The correlation between AMAGX and WBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Growth Fund Investor Shares

WBI BullBear Yield 3000 ETF

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPUSAMAGX с SPYAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с WBIG:
WBIG с SPYWBIG с VOOWBIG с WBIFWBIG с PFFDWBIG с FIXTWBIG с VTWBIG с WDIV

Доходность на риск

AMAGX vs. WBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WBIG
Ранг доходности на риск WBIG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c WBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMAGXWBIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.00

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.87

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.98

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

12.38

-1.01

AMAGX vs. WBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIG равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и WBIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и WBIG

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и WBIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAGXWBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-25.32%

-32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-5.06%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-20.20%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-25.32%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-25.32%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-3.74%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-10.89%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.62%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и WBIG

Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAGXWBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

3.60%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

6.93%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

10.10%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

12.05%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

11.56%

+6.91%

Сравнение комиссий AMAGX и WBIG

AMAGX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и WBIG

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Growth Fund Investor Shares		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF		1.20%1.74%2.05%1.74%1.29%2.94%0.90%1.87%1.20%1.27%0.96%1.41%

Часто задаваемые вопросы

AMAGX and WBIG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAGX has higher volatility (6.53%) compared to WBIG (3.60%). In terms of maximum drawdown, AMAGX dropped -57.64% vs WBIG's -25.32%.

WBIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAGX и WBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор