Сравнение AMA с MST
AMA (Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - AMA is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AMA charges 1.29%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности AMA и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMA
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMA и MST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | 37.78% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -67.58% |
Correlation
The correlation between AMA and MST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMA vs. MST — Ранг доходности на риск
AMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MST
Сравнение AMA c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF (AMA) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMA | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMA и MST
Максимальная просадка AMA за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMA и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMA | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -97.68% | +54.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.70% | -97.11% | +54.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -65.28% | +51.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 79.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMA и MST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMA | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.25% | 134.41% | +47.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.25% | 127.52% | +54.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.25% | 127.52% | +54.73% |
Сравнение комиссий AMA и MST
AMA берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMA и MST
AMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | 0.00% | 0.00% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
AMA and MST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMA is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMA is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 0.00% for AMA.
AMA is categorized as Leveraged Equities, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for AMA and 1.31% for MST.
Подберите оптимальное распределение для AMA и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор