Сравнение ALZN с GLD
ALZN (Alzamend Neuro, Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, ALZN returned -82.89%/yr vs 16.59%/yr for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALZN и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALZN показывает доходность -32.97%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.91%.
ALZN
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -45.78%
- С начала года
- -32.97%
- 1 год
- -65.44%
- 3 года*
- -87.96%
- 5 лет*
- -82.89%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам ALZN и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALZN Alzamend Neuro, Inc. | -32.97% | -82.57% | -86.97% | -89.50% | -70.27% | -93.45% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -2.15% |
Correlation
The correlation between ALZN and GLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALZN vs. GLD — Ранг доходности на риск
ALZN
GLD
Сравнение ALZN c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alzamend Neuro, Inc. (ALZN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALZN | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.14 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.70 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.67 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALZN и GLD
Максимальная просадка ALZN за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZN и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALZN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.56% | -54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.93% | -26.40% | -48.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.88% | -26.40% | -73.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -26.40% | -73.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -26.40% | -73.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.54% | -16.19% | -81.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.50% | 11.04% | +37.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALZN и GLD
Alzamend Neuro, Inc. (ALZN) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что ALZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALZN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.57% | 6.59% | +12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.41% | 24.21% | +42.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.10% | 28.00% | +49.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.61% | 18.41% | +108.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.28% | 16.11% | +113.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALZN и GLD
Ни ALZN, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALZN and GLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALZN has higher volatility (19.57%) compared to GLD (6.59%). In terms of maximum drawdown, ALZN dropped -100.00% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALZN и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор