Сравнение ALZN с MLGO
ALZN (Alzamend Neuro, Inc.) and MLGO (MicroAlgo Inc.) are both stocks. ALZN operates in Biotechnology (Healthcare), while MLGO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ALZN returned -89.28%/yr vs -92.76%/yr for MLGO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALZN и MLGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALZN показывает доходность -37.36%, что значительно ниже, чем у MLGO с доходностью 16.97%.
ALZN
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- -37.36%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -71.28%
- 3 года*
- -89.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLGO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 27.97%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -85.76%
- 3 года*
- -92.76%
- 5 лет*
- -84.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALZN и MLGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALZN Alzamend Neuro, Inc. | -37.36% | -82.57% | -86.97% | -89.50% | -70.27% | -85.93% |
MLGO MicroAlgo Inc. | 16.97% | -96.08% | -97.94% | -27.04% | -87.60% | 1.31% |
Correlation
The correlation between ALZN and MLGO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between ALZN and MLGO shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALZN:
-$2.27
MLGO:
$2.45
ALZN:
$0.00
MLGO:
$61.17M
ALZN:
-$68.06K
MLGO:
$16.42M
ALZN:
-$6.97M
MLGO:
$3.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALZN vs. MLGO — Ранг доходности на риск
ALZN
MLGO
Сравнение ALZN c MLGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alzamend Neuro, Inc. (ALZN) и MicroAlgo Inc. (MLGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALZN | MLGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.94 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.09 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALZN | MLGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.18 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ALZN и MLGO
Максимальная просадка ALZN за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MLGO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZN и MLGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALZN | MLGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.95% | -91.65% | +14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.91% | -99.99% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.99% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.68% | -63.17% | -31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.92% | 78.80% | -29.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALZN и MLGO
Текущая волатильность для Alzamend Neuro, Inc. (ALZN) составляет 19.99%, в то время как у MicroAlgo Inc. (MLGO) волатильность равна 47.32%. Это указывает на то, что ALZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALZN | MLGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 47.32% | -27.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.60% | 75.13% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 112.58% | -36.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.23% | 481.13% | -352.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.23% | 474.19% | -345.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALZN и MLGO
Ни ALZN, ни MLGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALZN и MLGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alzamend Neuro, Inc. и MicroAlgo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALZN and MLGO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLGO has higher volatility (47.32%) compared to ALZN (19.99%). In terms of maximum drawdown, ALZN dropped -100.00% vs MLGO's -100.00%.
MLGO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALZN и MLGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор