Сравнение ALVOX с BCH-USD
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio) is Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while BCH-USD (Bitcoin Cash) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ALVOX returned 15.50%/yr vs -12.92%/yr for BCH-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и BCH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -63.35%.
ALVOX
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 9.20%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 19.08%
BCH-USD
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -63.39%
- С начала года
- -63.35%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -12.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALVOX и BCH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 9.20% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 7.84% |
BCH-USD Bitcoin Cash | -63.35% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 68.04% | 37.94% | -93.76% | 325.79% |
Correlation
The correlation between ALVOX and BCH-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALVOX vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск
ALVOX
BCH-USD
Сравнение ALVOX c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALVOX | BCH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.88 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.79 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -1.80 | +6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и BCH-USD
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и BCH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALVOX | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -97.96% | +30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -70.92% | +52.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.46% | -72.60% | +45.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -88.64% | +47.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -94.14% | +88.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -86.16% | +67.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 36.27% | -30.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и BCH-USD
Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) составляет 6.82%, в то время как у Bitcoin Cash (BCH-USD) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALVOX | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 15.70% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 49.99% | -32.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 57.68% | -35.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 69.71% | -43.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 97.50% | -73.78% |
Часто задаваемые вопросы
ALVOX and BCH-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH-USD has higher volatility (15.70%) compared to ALVOX (6.82%). In terms of maximum drawdown, ALVOX dropped -67.54% vs BCH-USD's -97.96%.
ALVOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALVOX и BCH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор