PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALVOX с BCH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVOX с BCH-USD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Bitcoin Cash (BCH-USD).

ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALVOX или BCH-USD.

Корреляция

Корреляция между ALVOX и BCH-USD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и BCH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.78%
-35.56%
ALVOX
BCH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALVOX:

0.70

BCH-USD:

-0.07

Коэф-т Сортино

ALVOX:

1.12

BCH-USD:

1.35

Коэф-т Омега

ALVOX:

1.15

BCH-USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

ALVOX:

0.71

BCH-USD:

0.19

Коэф-т Мартина

ALVOX:

2.35

BCH-USD:

1.50

Индекс Язвы

ALVOX:

8.81%

BCH-USD:

31.68%

Дневная вол-ть

ALVOX:

29.50%

BCH-USD:

66.34%

Макс. просадка

ALVOX:

-57.47%

BCH-USD:

-98.03%

Текущая просадка

ALVOX:

-12.20%

BCH-USD:

-89.25%

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у BCH-USD с доходностью -2.81%.

ALVOX

С начала года

-4.57%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-3.43%

1 год

20.41%

5 лет

5.54%

10 лет

3.93%

BCH-USD

С начала года

-2.81%

1 месяц

39.99%

6 месяцев

11.71%

1 год

-7.33%

5 лет

12.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALVOX и BCH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVOX
Ранг риск-скорректированной доходности ALVOX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
BCH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BCH-USD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCH-USD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH-USD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH-USD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALVOX c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа BCH-USD равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и BCH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69
-0.09
ALVOX
BCH-USD

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и BCH-USD

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -57.47%, что меньше максимальной просадки BCH-USD в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и BCH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.20%
-89.25%
ALVOX
BCH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и BCH-USD

Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) составляет 9.51%, в то время как у Bitcoin Cash (BCH-USD) волатильность равна 22.38%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.51%
22.38%
ALVOX
BCH-USD