PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVOX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVOX с AHSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).

ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVOX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-10.16%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции AHSAX по среднегодовой доходности: 17.09% против 8.44% соответственно.

ALVOX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-11.42%
1 год
33.04%
3 года*
30.33%
5 лет*
12.94%
10 лет*
17.09%

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Portfolio

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMH
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX

Сравнение комиссий ALVOX и AHSAX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AHSAX в 1.05%.

AHSAX
Alger Health Sciences Fund
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ALVOX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVOX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVOXAHSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.03

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.51

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.79

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

5.81

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVOX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHSAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVOXAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.03

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.08

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.31

+0.29

Корреляция

Корреляция между ALVOX и AHSAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и AHSAX

Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.91%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и AHSAX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и AHSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVOXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-46.23%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-9.67%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-45.04%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-45.04%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-29.98%

+15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-14.61%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.98%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и AHSAX

Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Alger Health Sciences Fund (AHSAX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVOXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

5.45%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

11.68%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

16.52%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

24.28%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

23.38%

+0.10%