PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

ALVIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июл. 1999 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		1.50%16.29%11.01%6.07%1.82%18.18%2.53%27.62%-7.41%11.13%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, ALVIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ALVIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.76% соответственно.

ALVIX

1 день
1.25%
1 месяц
-6.02%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.84%
1 год
12.65%
3 года*
11.61%
5 лет*
9.18%
10 лет*
9.95%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ALVIX:
ALVIX с VOOALVIX с VTVALVIX с VFIAXALVIX с SCHGALVIX с vtsaxALVIX с OANMXALVIX с VTSAX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий ALVIX и TWEIX

ALVIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

Доходность на риск

ALVIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVIX
Ранг доходности на риск ALVIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.92

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

4.91

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Корреляция

Корреляция между ALVIX и TWEIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVIX и TWEIX

Дивидендная доходность ALVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		12.21%12.61%9.67%3.63%12.50%20.50%2.19%2.45%7.25%5.49%1.79%1.33%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок ALVIX и TWEIX

Максимальная просадка ALVIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-39.30%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-8.86%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.08%

-13.69%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-32.82%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-4.90%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-4.17%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.35%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVIX и TWEIX

American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ALVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.04%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

6.12%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

11.60%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

10.71%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

13.35%

+2.43%