PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALVIX с TWEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ALVIX (American Century Investments Focused Large Cap Value Fund) and TWEIX (American Century Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds from American Century. Over the past 10 years, ALVIX returned 10.53%/yr vs 8.92%/yr for TWEIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ALVIX charges 0.83%/yr vs 0.94%/yr for TWEIX.

Доходность

Сравнение доходности ALVIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALVIX показывает доходность 7.52%, а TWEIX немного выше – 7.80%. За последние 10 лет акции ALVIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.92% соответственно.

ALVIX

1 день
0.27%
1 месяц
0.22%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.59%
1 год
19.23%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.53%

TWEIX

1 день
0.45%
1 месяц
0.44%
С начала года
7.80%
6 месяцев
7.04%
1 год
16.07%
3 года*
11.06%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALVIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		7.52%16.29%11.01%6.07%1.82%18.18%2.53%27.62%-7.41%11.13%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		7.80%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Correlation

The correlation between ALVIX and TWEIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1999 г.

0.95

The correlation between ALVIX and TWEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ALVIX:
ALVIX с TWCGXALVIX с VOOALVIX с VFIAXALVIX с VTVALVIX с SCHGALVIX с OANMXALVIX с VTSAX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с SCHDTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Доходность на риск

ALVIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVIX
Ранг доходности на риск ALVIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALVIXTWEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.94

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.94

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.56

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

8.35

-0.02

ALVIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALVIX и TWEIX

Максимальная просадка ALVIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVIX и TWEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALVIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-39.30%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-6.43%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-10.16%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.08%

-13.69%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-32.82%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.98%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-4.15%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.97%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVIX и TWEIX

American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что ALVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALVIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.58%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

6.35%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

8.50%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

10.73%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

13.33%

+2.37%

Сравнение комиссий ALVIX и TWEIX

ALVIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVIX и TWEIX

Дивидендная доходность ALVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности TWEIX в 9.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		11.42%12.61%9.67%3.63%12.50%20.50%2.19%2.45%7.25%5.49%1.79%1.33%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		9.78%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ALVIX and TWEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALVIX has higher volatility (3.14%) compared to TWEIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, ALVIX dropped -59.66% vs TWEIX's -39.30%.

TWEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALVIX и TWEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор