PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVIX с ACMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALVIX с ACMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALVIX (American Century Investments Focused Large Cap Value Fund) and ACMVX (American Century Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - ALVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century, while ACMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ALVIX returned 9.95%/yr vs 8.91%/yr for ACMVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ALVIX charges 0.83%/yr vs 0.97%/yr for ACMVX.

Доходность

Сравнение доходности ALVIX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALVIX показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у ACMVX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции ALVIX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.91% соответственно.

ALVIX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.36%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.39%
1 год
19.85%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.95%

ACMVX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.14%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.71%
1 год
16.53%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALVIX и ACMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		6.13%16.29%11.01%6.07%1.82%18.18%2.53%27.62%-7.41%11.13%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		8.08%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%

Correlation

The correlation between ALVIX and ACMVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2004 г.

0.94

The correlation between ALVIX and ACMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

American Century Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ALVIX:
ALVIX с TWCGXALVIX с VOOALVIX с VFIAXALVIX с VTVALVIX с SCHGALVIX с OANMXALVIX с vtsax
Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с FASEXACMVX с OTCAXACMVX с TEGAXACMVX с TMCPX

Доходность на риск

ALVIX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVIX
Ранг доходности на риск ALVIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVIX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVIXACMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.36

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.07

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.89

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

6.11

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVIX vs. ACMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ACMVX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVIX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVIXACMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ALVIX и ACMVX

Максимальная просадка ALVIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVIX и ACMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALVIXACMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-51.19%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-8.49%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-14.57%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.08%

-17.46%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-39.24%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.52%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-5.93%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.63%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVIX и ACMVX

Текущая волатильность для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) составляет 2.60%, в то время как у American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что ALVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALVIXACMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.88%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

8.48%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

11.87%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

14.64%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.44%

-1.68%

Сравнение комиссий ALVIX и ACMVX

ALVIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии ACMVX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVIX и ACMVX

Дивидендная доходность ALVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности ACMVX в 13.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		13.31%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		11.68%12.61%9.67%3.63%12.50%20.50%2.19%2.45%7.25%5.49%1.79%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ALVIX and ACMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACMVX has higher volatility (2.88%) compared to ALVIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, ALVIX dropped -59.66% vs ACMVX's -51.19%.

ALVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALVIX и ACMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор