Сравнение ALV.DE с ETH-USD
ALV.DE (Allianz SE) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ALV.DE returned 17.11%/yr vs 56.48%/yr for ETH-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALV.DE и ETH-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALV.DE торгуется в EUR, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALV.DE показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.00%. За последние 10 лет акции ALV.DE уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 17.11% против 56.48% соответственно.
ALV.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 17.11%
ETH-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -26.40%
- С начала года
- -43.00%
- 6 месяцев
- -45.21%
- 1 год
- -35.55%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 56.48%
Сравнение доходности по годам ALV.DE и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 3.50% | 37.66% | 28.79% | 26.98% | 1.90% | 8.15% | -2.29% | 30.31% | -4.70% | 27.47% |
ETH-USD Ethereum | -43.00% | -21.49% | 54.40% | 86.01% | -65.36% | 435.57% | 426.58% | 0.70% | -81.75% | 7,900.68% |
Correlation
The correlation between ALV.DE and ETH-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALV.DE vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ALV.DE
ETH-USD
Сравнение ALV.DE c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALV.DE | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.53 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | -0.91 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALV.DE и ETH-USD
Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALV.DE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -93.21% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -66.66% | +54.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -66.66% | +54.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -76.09% | +48.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.71% | -93.21% | +44.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -65.34% | +64.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -48.98% | +32.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 45.31% | -40.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALV.DE и ETH-USD
Текущая волатильность для Allianz SE (ALV.DE) составляет 5.14%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALV.DE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 16.03% | -10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 46.97% | -33.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 55.65% | -36.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 59.39% | -39.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 78.43% | -55.99% |
Часто задаваемые вопросы
ALV.DE and ETH-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALV.DE и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор