Сравнение ALV.DE с BTC-USD
ALV.DE (Allianz SE) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ALV.DE returned 17.11%/yr vs 56.54%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALV.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALV.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALV.DE показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.39%. За последние 10 лет акции ALV.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 17.11% против 56.54% соответственно.
ALV.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 17.11%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -26.39%
- 6 месяцев
- -28.70%
- 1 год
- -40.31%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 56.54%
Сравнение доходности по годам ALV.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 3.50% | 37.66% | 28.79% | 26.98% | 1.90% | 8.15% | -2.29% | 30.31% | -4.70% | 27.47% |
BTC-USD Bitcoin | -26.39% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between ALV.DE and BTC-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALV.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ALV.DE
BTC-USD
Сравнение ALV.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALV.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.80 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | -1.38 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALV.DE и BTC-USD
Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALV.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -83.05% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -50.24% | +37.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -50.24% | +37.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -73.60% | +46.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.71% | -82.51% | +33.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -48.50% | +47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -40.03% | +23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 34.94% | -30.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALV.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Allianz SE (ALV.DE) составляет 5.14%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALV.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 11.08% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 34.70% | -20.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 35.21% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 44.75% | -25.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 55.74% | -33.30% |
Часто задаваемые вопросы
ALV.DE and BTC-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALV.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор