Сравнение ALTS с QAI

С начала года, ALTS показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции ALTS уступали акциям QAI по среднегодовой доходности: -15.31% против 3.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALT5 Sigma Corporation (ALTS) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALTS на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTS и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALTS и QAI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ALTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

Максимальная просадка ALTS за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTS и QAI.

ALT5 Sigma Corporation (ALTS) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ALTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.