PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALTR с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALTR и AMZN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALTR и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altair Engineering Inc. (ALTR) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
510.87%
223.30%
ALTR
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALTR:

1.05

AMZN:

-0.04

Коэф-т Сортино

ALTR:

1.73

AMZN:

0.15

Коэф-т Омега

ALTR:

1.25

AMZN:

1.02

Коэф-т Кальмара

ALTR:

1.55

AMZN:

-0.05

Коэф-т Мартина

ALTR:

4.76

AMZN:

-0.15

Индекс Язвы

ALTR:

6.06%

AMZN:

8.61%

Дневная вол-ть

ALTR:

27.28%

AMZN:

30.02%

Макс. просадка

ALTR:

-46.05%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

ALTR:

0.00%

AMZN:

-26.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALTR:

$9.63B

AMZN:

$1.89T

EPS

ALTR:

$0.16

AMZN:

$5.53

Цена/прибыль

ALTR:

699.06

AMZN:

32.26

PEG коэффициент

ALTR:

5.74

AMZN:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

ALTR:

$492.88M

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALTR:

$391.34M

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

ALTR:

$34.76M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, ALTR показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -18.68%.


ALTR

С начала года

2.51%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

19.07%

1 год

33.68%

5 лет

37.01%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-18.68%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

-1.95%

1 год

-2.19%

5 лет

13.40%

10 лет

25.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTR и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALTR
Ранг риск-скорректированной доходности ALTR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTR c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altair Engineering Inc. (ALTR) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALTR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALTR: 1.24
AMZN: -0.04
Коэффициент Сортино ALTR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALTR: 1.98
AMZN: 0.15
Коэффициент Омега ALTR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALTR: 1.30
AMZN: 1.02
Коэффициент Кальмара ALTR, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALTR: 1.80
AMZN: -0.05
Коэффициент Мартина ALTR, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALTR: 5.56
AMZN: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа ALTR на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTR и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
-0.04
ALTR
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTR и AMZN

Ни ALTR, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALTR и AMZN

Максимальная просадка ALTR за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTR и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-26.30%
ALTR
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ALTR и AMZN

Текущая волатильность для Altair Engineering Inc. (ALTR) составляет 0.54%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что ALTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54%
13.01%
ALTR
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALTR и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altair Engineering Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab